吉尔萨诺夫定理 (Girsanov Theorem)

吉尔萨诺夫定理 (Girsanov Theorem) 是随机分析中的一个核心定理，它允许通过改变概率测度来调整随机过程的漂移项，同时保持其扩散特性不变。该变换利用 Radon-Nikodym 导数（表现为随机指数形式）来确保新测度的有效性。在金融数学中，该定理是实现从真实世界测度向风险中性测度转换的基础，并广泛应用于滤波理论和随机过程的大偏差分析。